徐同學
2021-10-24 19:19是平方coefficient嗎,不是平方w權(quán)重嗎?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2021-10-26 14:30
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同學,下午好。
我們在構(gòu)建組合的時候有兩種方法,
1.用各個資產(chǎn)的回報率以及對應的權(quán)重構(gòu)建投資組合,
2.用各個因子的回報率以及對應的敏感程度構(gòu)建投資組合。
那么如果是第一種就是權(quán)重用來作協(xié)方差矩陣,如果是第二種就用敏感程度來作協(xié)方差矩陣,也就是這里的coefficient。
請【點贊】喲~。相信同學能夠順利通過考試,加油~
