MITSUI
2021-10-27 15:41這個題為什么會從題干看出考自變量,我覺得斜率也決定性很大啊
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-10-27 18:47
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同學(xué)你好,
這個題目想問的是:
個體股票對于市場組合的敏感程度“Beta”,Beta越大,敏感程度越高,當(dāng)市場組合的波動一單位,個體股票的波動幅度越大。
個體股票不一樣,Beta不一樣。
而斜率是“Rm-Rf”市場溢價,這個數(shù)值(在研究的時間段內(nèi),認(rèn)為)是一個不變的數(shù)值
