Phyllis
2021-10-29 03:49老師,這道題選D而不選C的原因是都在于第一行題干寫道這是“profit/loss distribution”,因此mean是正數(shù)20million就是收益?(如果題干是loss distribution,則應(yīng)該選C對不對?)
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-29 11:21
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同學(xué)你好,不是這樣理解的,首先這里先用VaR的計算公式VaR=-(μ-Zασ)計算得到VaR值,而VaR值是衡量損失的,為了計算方便一般計算得到的是正值,代表損失,如果得到負(fù)值說明有5%的可能性賺的錢少于3.5million也就等于有95%的可能性至少賺3.5million。
