陳同學(xué)
2021-10-31 20:41我算的難道不是Rud 嗎?答案的算法對嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-01 09:08
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同學(xué)你好,這題計算的Rud實際上是Rud與Rdu的平均值,因為利用vasicek模型計算的這兩個值是不一樣的,但是這道題比較特殊Rud和Rdu指向同一個位置,所以這里就是要計算它倆的平均值。
