李同學
2018-05-30 15:20dynamic hedging, option hedge和MVHR這三者有什么聯(lián)系和區(qū)別?
所屬:CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Irene助教
2018-05-30 21:54
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同學你好。
dynamic是說動態(tài)對沖。也就是無論何種對沖,需要依據(jù)市值的變化不斷調整對沖比例。
option hedge 指的是用option來hedge。這兩個東西不是并列的概念。
第三,請問一下,MVHR是什么的縮寫?。?/p>
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追問
minimum value hedge ratio
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追答
同學你好。
我這里原版書上沒有找到minimum value hedge ratio。只找到了minimum variance hedge ratio。這個是指cross hedge當中確定的最優(yōu)hedge ratio。就是平常你計算出的那個hedge ratio。這是一個數(shù)值。
