郭同學(xué)
2021-11-15 20:38這一題能不能詳細(xì)講下,既然X和Y都違約是worst case,那就是求聯(lián)合概率P(AB)。E(AB)不是期望值或均值嗎?這里具體是指什么均值? 為什么這里講得好像P(AB)就是E(AB)呢?這個(gè)邏輯不太懂,能不能從P(AB)出發(fā)來(lái)講?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-16 13:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,違約事件實(shí)際上就相當(dāng)于一個(gè)伯努利試驗(yàn),假設(shè)當(dāng)發(fā)生違約的時(shí)候(概率為p),隨機(jī)變量的值X=1,不違約時(shí)隨機(jī)變量X的值等于0,那么這里違約的期望實(shí)際上就等于違約發(fā)生的概率p。
-
追問(wèn)
老師,P(AB)的含義理解,我想知道的是為什么這里一直在求E(AB)。E(AB)這里指什么
-
追問(wèn)
哦,這里期望就是概率乘以1,另一部分是乘以0,好像懂了,謝謝
-
追答
不客氣~
-
回復(fù)Yvonne:這里為什么最后求出的E(AB)就是P(AB)呢?還是不太理解
