鄒同學(xué)
2021-11-16 17:23這道題四個(gè)選項(xiàng)老師可以寫步驟嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-16 17:32
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同學(xué)你好,如圖
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追問
這個(gè)d選項(xiàng)呢
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追答
同學(xué)你好。
D選項(xiàng)不是很嚴(yán)謹(jǐn),garch模型中,beta只是權(quán)重。
將這個(gè)beta帶入TR的分母中。計(jì)算TR就好了【我說的不嚴(yán)謹(jǐn)是因?yàn)?,TR的beta是用來計(jì)算系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的,而garch中beta只是權(quán)重】
