張同學(xué)
2021-11-17 18:33題中同時(shí)有障礙期權(quán)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格時(shí) 要用障礙期權(quán)價(jià)格算 對(duì)嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-18 11:07
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同學(xué)你好，不對(duì)
障礙線只是用來判斷這個(gè)期權(quán)能否產(chǎn)生收益。
而執(zhí)行價(jià)是用來判斷你的收益到底是多少。
二叉樹方法下，期權(quán)價(jià)格是：未來收益的貼現(xiàn)
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追問
可是這道題不是用障礙價(jià)格減去目前價(jià)格算的收益嗎
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追答
不是，你寫錯(cuò)了
是50-48.598，
即執(zhí)行價(jià)格K，減去ST，然后再將其折現(xiàn)。 -
追問
不是啊 答案就是我寫的那樣
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追答
如果按照你的寫法，算出的是0.79，沒正確答案。
答案如下
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