張同學
2021-11-17 19:44蒙特卡洛模擬的數(shù)據(jù)都要滿足正態(tài)分布嗎
所屬：FRM Part I > 金融框架+金融英語 視頻位置 相關試題
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2個回答
Adam助教
2021-11-18 11:49
該回答已被題主采納
同學你好，不要求。只不過會先假定一個分布
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那如果說這個假定的分布就是正態(tài)分布 那么是對的還是錯的呢
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比如這個D說always是可以的嗎
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Jenny助教
2021-11-19 13:08該回答已被題主采納
不可以，這道題目讓我們選不屬于蒙特卡洛模擬的缺陷。那么D選項，第一，蒙特卡洛模擬并不是一定要正態(tài)分布，第二，如果真實數(shù)據(jù)是肥尾的，那么就更不應該用蒙特卡洛分布，因為不符合數(shù)據(jù)的真實情況。綜上，選D。
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為什么肥尾不用蒙特卡洛呢
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不好意思前面少打了兩個字，完整的話是“那么就更不應該用蒙特卡洛模擬假設正態(tài)分布”，因為跟真事數(shù)據(jù)的分布是不相符的。
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