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2021-11-17 20:04AR和ARMA是協(xié)方差平穩(wěn)嗎?為什么
所屬:FRM Part I > 金融框架+金融英語 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-11-18 13:36
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同學你好,不一定,MA模型協(xié)方差平穩(wěn)是因為,它的解釋變量是殘差項,殘差項滿足協(xié)方差平穩(wěn)的要求,而yt作為殘差項的線性變化,也是滿足協(xié)方差平穩(wěn)的要求。但是AR和ARMA模型就不一定了。
