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2021-11-19 01:3210年期利率對(duì)30年的影響不是0嗎？線性差值法計(jì)算出來(lái)應(yīng)該沒(méi)有影響啊，所以對(duì)30年的spot rate也沒(méi)影響
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-19 11:19
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同學(xué)你好，
注意給到的條件：key rates are par yields (i.e., rather than spot rates or forward rates)。
10年期的關(guān)鍵利率（par yield）發(fā)生變動(dòng)，不會(huì)對(duì)30年期的關(guān)鍵利率（par yield）造成影響。
par rate不是spot rate。二者是不一樣的
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