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2021-11-27 17:23老師,這個題目不考慮pu跟forward的抵消效果嗎?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-29 11:08
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同學你好,不用考慮。
因為這里沒有put。
5,000 deep in-the-money call options on TUV and 20,000 deep out-of-the-money call options on TUV.
沒有提及買賣方向的時候。默認的都是long。
而call和forward之間沒有抵消
