李同學(xué)
2021-11-27 17:56老師,能講下第55題嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-29 10:41
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同學(xué)你好,A選項錯在關(guān)于APT模型的缺點(diǎn)的問題,APT模型是將資產(chǎn)的均衡收益率用市場上風(fēng)險因子來解釋,就不需要像capm一樣,要計算出資產(chǎn)之間兩兩相關(guān)的相關(guān)系數(shù),只需要計算資產(chǎn)和風(fēng)險因子之間的相關(guān)系數(shù),以及風(fēng)險因子兩兩之間的相關(guān)系數(shù),就大幅降低了計算難度。因此APT并不存在維度詛咒,反而是CAPM模型存在維度詛咒。
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追問
老師,我問下[(k+1)×k]/2 value是什么意思?
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追答
意思是當(dāng)維度增加時,空間的體積增加得非常之快,,以致于可用的數(shù)據(jù)變得稀疏。也就是每增加一個維度,你需要考慮的情況數(shù)就會加倍。
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回復(fù)Yvonne:這個維度詛咒我也第一次聽說, 還特地去百度了一下
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回復(fù)Yvonne:老師,我問下[(k+1)×k]/2 value是什么意思? -
回復(fù)Yvonne:老師,我想問下什么叫維度詛咒?
