用同學(xué)
2021-11-27 23:59請問杠桿修正的久期缺口計算里為什么負(fù)債久期要乘以資產(chǎn)負(fù)債率而不是除以呢，乘以的話資產(chǎn)久期和負(fù)債久期不是差的更遠(yuǎn)了嗎
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-29 13:54
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同學(xué)你好，我看不到你說的題目，麻煩貼一下具體的題目內(nèi)容，謝謝。
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追問
老師，不是具體題目，是老師在流動性管理講課的時候提到用杠桿修正的久期缺口那個公式不太懂，辛苦老師再講一下謝謝
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追答
同學(xué)你好，這里是要對久期進(jìn)行管理，是根據(jù)令缺口等于0，然后用杠桿調(diào)整的久期缺口公式反推出負(fù)債的加權(quán)久期應(yīng)該等于多少，在這種情況下，無論利率如何變動，銀行的凈值不會發(fā)生變化。另外久期并不僅僅是由價格決定的，這里assets更多不代表它的久期就一定會更大。
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