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2021-12-03 09:055天的標(biāo)準(zhǔn)差怎么計(jì)算的，為什么在每日標(biāo)準(zhǔn)差乘以根號(hào)5
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-12-03 11:32
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同學(xué)你好，這里用到的是平法跟法則，如果隨機(jī)變量滿(mǎn)足獨(dú)立同分布，那么這個(gè)隨機(jī)變量的波動(dòng)率滿(mǎn)足：
n天的波動(dòng)率=1天的波動(dòng)率*根號(hào)n。
如果一年是252個(gè)交易日，年化波動(dòng)率是2%，
則：252天的波動(dòng)率【年化波動(dòng)率2%】=1天的波動(dòng)率*根號(hào)252。
所以1天的波動(dòng)率=2%/根號(hào)252。
10天的波動(dòng)率=1天的波動(dòng)率*根號(hào)10=（2%/根號(hào)252）*根號(hào)10。
同理，這里5天的波動(dòng)率=1天的波動(dòng)率*根號(hào)5.
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