李同學(xué)
2021-12-07 18:47老師,我想問下AR模型是來解釋時(shí)間序列是否平穩(wěn),那出題的時(shí)候會(huì)不會(huì)再考到平穩(wěn)或者不平穩(wěn)時(shí)的相關(guān)問題?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-12-08 10:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,嚴(yán)格來說,不是用AR模型來解釋時(shí)間序列是否平穩(wěn),而是AR模型可以用來預(yù)測平穩(wěn)的時(shí)間序列,而AR模型中的,比如ADF檢驗(yàn),才是用來檢驗(yàn)時(shí)間序列是否平穩(wěn)的。一般考試考的比較多的就是判斷平穩(wěn)和不平穩(wěn)的條件,比如AR模型中系數(shù)大于1不平穩(wěn),存在單位根不平穩(wěn),平穩(wěn)所需要的條件等等。
