科同學(xué)
2022-01-02 12:44老師沒有講到風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬啊,怎么算出來的
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1個回答
biubiu00助教
2022-01-04 17:54
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同學(xué)你好,這里用到的是CAPM模型里的一個公式,E(r)=rf+β*(rm-rf),其中rf是無風(fēng)險(xiǎn)利率,rm是市場組合預(yù)期收益率。
