邱同學(xué)
2018-06-08 11:23問一下,押題(第一面是SS9的那本)第14題中B選項使用historical求VAR的時候,難道可以做收益的假設(shè)分布?它不是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)測var嗎,怎么做假設(shè)分布?
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1個回答
Irene助教
2018-06-08 20:01
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同學(xué)你好。
你問的是B吧。不能假設(shè)分布,但是是有分布的。而且nonparameter也是錯的,過去的數(shù)據(jù)是實在的有均值有方差,不能算non parameter。
