panghu
2022-01-19 06:58老師為什么netting可以風(fēng)險(xiǎn)緩釋呢, 可以解釋一下嗎? 有沒(méi)有什么例子
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-01-19 09:21
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同學(xué)你好,通過(guò)netting凈額結(jié)算可以減少風(fēng)險(xiǎn)敞口exposure,根據(jù)公式expected loss=PD*LGD*Exposure,當(dāng)exposure減少時(shí),EL也會(huì)減少,所以是減少了信用風(fēng)險(xiǎn)。
