時(shí)同學(xué)
2018-06-11 18:36百題上冊(cè)，148頁(yè)第二題，題目中是預(yù)期利率近期會(huì)上漲，所以如果進(jìn)入一個(gè)把手中的floating loan變成pay fixed receive floating 的swap會(huì)降低Cash flow risk，但會(huì)增加market risk。那如果現(xiàn)在假設(shè)條件反過(guò)來(lái)，預(yù)期利率會(huì)下降，然后繼續(xù)原題的操作，把手中的floating loan變成pay fixed receive floated的swap，請(qǐng)問(wèn)對(duì)Cash flow risk以及market risk會(huì)有什么影響呢？
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-06-12 14:10
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同學(xué)你好。
這到題目考察的是本來(lái)是pay float的，現(xiàn)在變pay fixed，所以不管利率是如何變化。只要是從float 變成fix，都是cash flow risk下降，duration上升，所以market risk上升。
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