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2022-02-20 16:47這題是自己出的還是協(xié)會(huì)的題？持有l(wèi)ongcall，怕虧錢，擔(dān)心資產(chǎn)價(jià)格下跌，賭的就是價(jià)格要上漲。結(jié)果價(jià)格上漲，你還要做對(duì)沖，對(duì)應(yīng)b選項(xiàng)，是不是就要賣出股票？有點(diǎn)搞迷糊了，希臘字母都是對(duì)于期權(quán)來說的，detla是n（d1），通過d1的表達(dá)式可以看出，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升，d1變大，對(duì)應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關(guān)系啊。
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-02-21 11:36
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你好同學(xué)，在ATM時(shí)，S=K，我們是long call，看漲；我們要維持delta中性，在交易買或賣時(shí)需要有交易成本，只有在ATM時(shí)交易成本最低，所以在ATM時(shí)更能盈利
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