李同學
2022-02-23 06:51老師,表中的1和0代表是不同情況下對應的損失嗎?如果是,損失應該=敞口×損失率×違約率,為什么是1和0這兩個值呢?謝謝老師
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1個回答
Jenny助教
2022-02-23 09:20
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同學你好,對的,1和0表示的不同情況下的損失,本身這就是債券,那么它的面值(1)對應的就是敞口呀。此外,這個相當于損失這個隨機變量不同情況下的取值,而敞口*損失率*違約概率等于的是預期損失,預期損失是損失這個隨機變量的期望值或者說平均值,本來就是隨機變量不同取值乘以對應的概率加總推導來的。可以再復習一下這部分的推導。
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