Diana
2022-03-03 20:461，老師，白噪聲既然是無(wú)規(guī)律的變化數(shù)據(jù)，怎么可以用MA對(duì)他進(jìn)行建模呢？況且我們當(dāng)時(shí)用Qbp來(lái)進(jìn)行檢驗(yàn)的時(shí)候，不就是怕 研究的數(shù)據(jù)其實(shí)是個(gè)白噪聲（而白噪聲無(wú)法建模）嗎？n2，是不是只有用arma進(jìn)行預(yù)測(cè)的時(shí)候才需要用Qbp進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)?？而ar只需要檢驗(yàn)θ是否＜1，ma不用檢驗(yàn)n3，為什么用arma建模，還必須要用Qbp進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)?？如果這組數(shù)據(jù)不是白噪聲，arma建模以后他也不可能是白噪聲?。窟@也不用檢驗(yàn)?。?/h3>
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-04 17:46
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同學(xué)你好，MA模型只是用殘差項(xiàng)作為解釋變量來(lái)解釋yt而已，并不是說(shuō)yt就是一組白噪聲。lbq和bpq檢驗(yàn)也是用來(lái)檢驗(yàn)是否存在自相關(guān)性，在均值為0，方差穩(wěn)定的前提下，才能說(shuō)明是白噪聲。對(duì)于滯后相關(guān)的檢驗(yàn)，我們常常采用的方法還包括計(jì)算ACF和PCAF并觀察其圖像，但是無(wú)論是ACF還是PACF都僅僅考慮是否存在某一特定滯后階數(shù)的相關(guān)。LB或者BP檢驗(yàn)則是基于一系列滯后階數(shù)（AR（p）和MA（q）只涉及某一個(gè)階數(shù)，比如p或者q），判斷序列總體的相關(guān)性或者說(shuō)隨機(jī)性是否存在，所以一般用于階數(shù)比較復(fù)雜的模型，比如ARMA（p，q）。
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