小同學(xué)
2018-06-18 13:00老師好，是不是constrainted portfolio也是得出相同結(jié)果的？ constrainted portfolio主要是哪幾個方面被限制了？ 為什么要區(qū)分basic 和 full fundemantal law呢？ 謝謝
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1個回答
Vincent助教
2018-06-19 19:29
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同學(xué)你好， contraint portfolio不能得出相同結(jié)果，因為受限制，active weight無法100%實現(xiàn)，比如不能做空。
比如不能做空，還可能持股超過某個比例有限制
Basic不考慮TC, 假設(shè)市場是完美的。
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