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2022-03-11 11:04T=2,半年付息,pd*lgd約等于幾倍cs
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-03-11 15:09
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同學(xué)你好,近似式大約也是2(YTM-rf)。大致過程是如下圖,但其實近似式更多的是適用于一期,多期的話,誤差相對比較大。YTM近似0,rf其實也可以近似0,因為rf一般是比ytm小的。
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