Diana
2022-03-14 20:03老師，我想問一下，計(jì)算久期時(shí)，利率上升對(duì)應(yīng)一個(gè)P1，利率下降對(duì)應(yīng)一個(gè)P2，還有他本來的價(jià)格P0，總共是3個(gè)價(jià)格，然后有效久期的定義式的分子是P1-P2，可是如果我不算P2，直接用P1-P0呢？相應(yīng)的分母我也不對(duì)應(yīng)2倍的△y，只對(duì)應(yīng)一個(gè)△y，不也可以求嗎？像這道題，答案就只算了P1沒算P2
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-03-15 09:50
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你好同學(xué)，你可能把算convexity和DV01記混了
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