曾同學(xué)
2022-03-15 11:24這個(gè)就是用的四因子模型嗎？為什么會(huì)有一個(gè)阿爾法，
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-03-15 11:46
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同學(xué)你好，我們用四因子模型來(lái)解釋收益率，收益率無(wú)法被因子解釋的部分即為alpha。
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追問(wèn)
那這個(gè)公式是在哪里呢
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追答
這個(gè)二級(jí)組合及權(quán)益中有講過(guò)，三級(jí)交易的基于因子的歸因中也講過(guò)，可以理解為是背景知識(shí)。三級(jí)權(quán)益中確實(shí)沒(méi)有把它們式子列出來(lái)。
可以參考三級(jí)交易原版書(shū)。
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