1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-03-17 15:22
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
這道題目問的是，一個(gè)支付股利的歐式看跌期權(quán)最有可能隨著以下哪個(gè)情況的增加而增長？
C是正確的。股利支付會(huì)使標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值下降，從而增加了歐式看跌期權(quán)的價(jià)值。這個(gè)是從IV=[0, S-X]這個(gè)公式分析的。
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