周同學(xué)
2022-03-17 17:25一開始講的三個條件滿足的話就是covariance stationary 可是AR/MA/ARMA模型不就是證明是不是平穩(wěn)么 前面三個條件已經(jīng)證明是平穩(wěn)了 后面的模型再證明一次是為什么
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1個回答
Jenny助教
2022-03-17 18:04
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同學(xué)你好，在一開始的時候，我們并不知道這個時間序列是否滿足covariance stationary，在我們使用不同模型對其建模之后，比如AR模型，那么可以通過判斷解釋變量的系數(shù)是否滿足條件來判斷是否具有平穩(wěn)性的特征。
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追問
那這三個條件不是成立就滿足平穩(wěn)么
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追答
其實你想一下，在使用數(shù)據(jù)之前，如果通過這三個條件判斷是否平穩(wěn)，那要怎么去驗證呢？比如，要計算出所以時間間隔相同的序列的協(xié)方差是否相等。理論上，確定一組時間序列是平穩(wěn)之后再建模是比較理想的，但這個很難，如果先建模，再通過回歸軟件得到的一些關(guān)鍵指標（比如系數(shù)）來判斷，其實是比較容易的。
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