張同學(xué)
2022-03-26 21:25這個相關(guān)性的知識在講義的哪里，BCD分別錯在哪里
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-28 15:00
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同學(xué)你好，這部分屬于ERM章節(jié)的知識點，雖然不是每個選項都是原文，但是是可以根據(jù)ERM相關(guān)知識點推斷出來的。
B. 一般來說，風(fēng)險之間的相互作用是很復(fù)雜，而且很難量化，所以這里說風(fēng)險之間的相關(guān)系數(shù)是很清晰的，這個是不對的。
C. 各業(yè)務(wù)條線的相關(guān)系數(shù)不止是要在總的公司層面決定資本金的時候進(jìn)行考量，在各業(yè)務(wù)條線自己的層面也是要考慮的，因為公司層面會決定一個總的資本金，后續(xù)涉及到把資本金分配到各個業(yè)務(wù)條線，這個時候就要考慮相關(guān)系數(shù)的影響，決定每個部門的配比。
D. 相關(guān)系數(shù)的加入是會減小VAR而是使var變大，因為我們認(rèn)為風(fēng)險之間是存在相關(guān)系數(shù)的，只要這些風(fēng)險之間的相關(guān)系數(shù)不是1，那么波動率就會下降?；貞浺幌聉ar或者說波動率是怎么計算。如果不考慮相關(guān)系數(shù)，那就是直接簡單把各風(fēng)險加和，是沒有考慮分散性的好處的。
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