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2022-03-31 19:15老師您好，A選項(xiàng)為什么對，C選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-01 10:50
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同學(xué)你好，RAROC=經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益/經(jīng)濟(jì)資本，A選項(xiàng)的意思是通過RAROC來比較做這筆業(yè)務(wù)帶來的收益應(yīng)該大于花費(fèi)的成本，也就是說做業(yè)務(wù)得到的收益大于成本。因此A選項(xiàng)的說法是正確的。
C選項(xiàng)首先錯(cuò)在它并不是一個(gè)監(jiān)管指標(biāo)，它是由信孚銀行創(chuàng)立的一個(gè)內(nèi)部評價(jià)指標(biāo)。其次raroc是對某筆業(yè)務(wù)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行評估，準(zhǔn)確估計(jì)不同業(yè)務(wù)導(dǎo)致的非預(yù)期損失，得到真實(shí)的收益水平。但是不同公司對風(fēng)險(xiǎn)和收益的評估可能存在差異，并且economic capital也不相同所以這個(gè)指標(biāo)并不是通用的。最后raroc實(shí)施起來并不是很容易，具體的實(shí)施過程中存在很多困難。
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