珊同學(xué)
2022-04-01 14:24衍生品 金程PPT 第10頁,historic volatility計(jì)算公式中 分子中這兩個數(shù)字 是什么意思?Rc 和R-C
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1個回答
Chris Lan助教
2022-04-01 17:38
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同學(xué)你好
這里的1是指某個標(biāo)的資產(chǎn)在某個時點(diǎn)的連續(xù)復(fù)利情況下的回報率。
這里的2是指你在計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差的時候所選擇的這段時間所有的RC(圖中的1)這類數(shù)據(jù)觀測值的平均值,當(dāng)然這里也是連續(xù)復(fù)利的情況。
歷史波動,就是一個計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差的過程。
