100000871737
2022-04-01 23:43老師您好，對于40題 risk adjusted return 的概念和它和j alpha的關系我不是很清楚
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-04-02 01:44
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學，
risk-adjusted returns: 經(jīng)過風險調(diào)整的收益，它并不特指某個模型，例如，CAPM模型中對系統(tǒng)性風險調(diào)整后計算出來的收益，換句話說，題干中risk-adjusted returns范圍更大廣，只要收益根據(jù)風險調(diào)整過，都可以稱為risk-adjusted returns。
Jensen's alpha的公式為：
??=?????{????+???? [??(???? )????? ]}，其中，{????+???? [??(???? )????? ]}是CAPM模型估計的系統(tǒng)性風險對應的收益補償，用Rp減去“{????+???? [??(???? )????? ]}”，是在表示投資組合收益除了系統(tǒng)性風險收益，還有非系統(tǒng)性風險收益。
---------------------
學而時習之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
0
0
0
0
