飄同學(xué)
2022-04-04 10:30老師麻煩講解下，謝謝！
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2022-04-06 15:59
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同學(xué)你好，A的說法是正確的，在原版書中有提到過，如果隨機變量它的分布不是橢圓分布的話，這個相關(guān)系數(shù)就不再靠譜也就是相關(guān)系數(shù)是沒有用的。
B選項也是正確的，兩個資產(chǎn)如果相關(guān)系數(shù)等于0，它們之間不一定是獨立的，但是如果它們是獨立的，相關(guān)系數(shù)一定等于0。
C選項也是正確的，從copula的公式可以看出copula其實是由兩個部分組成的，一個是分布，一個是相關(guān)系數(shù)矩陣。
D選項是錯誤的，因為copula的一個缺點就copula 函數(shù)是靜態(tài)的，但是實際上在危機時刻相關(guān)系數(shù)是會發(fā)生變化的，因此相關(guān)系數(shù)并不是穩(wěn)定的。
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追問
謝謝老師，這個知識點在后面一章里學(xué)習(xí)了
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追答
好的，不客氣。
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