趙同學(xué)
2022-04-04 13:42標(biāo)藍部分怎么影響權(quán)益價格了?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-06 22:26
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同學(xué)你好,這里實際上是原版書的原話,前面的absolute returns to dollar volume也叫作Amihud measure,是一種非流動性的測量指標(biāo),后面的zero return實際上對應(yīng)的是非流動市場常常沒有交易或者交易很少因此會出現(xiàn)收益率等于0的情況,而流動性比較好的市場交易比較頻繁收益率經(jīng)常出現(xiàn)波動。這里記住即可。
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追問
那這個absolute returns to dollar volume也叫作Amihud measure,是怎么計算的呢
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追答
計算公式如下圖所示,這個不是原版書的內(nèi)容,也不再考綱范圍內(nèi),不了解也沒關(guān)系。
