幸同學(xué)
2022-04-06 23:48老師您可以寫一下這個題的詳細(xì)過程嗎，題目翻譯沒太理解要干什么、40，96那一句是要對沖嘛
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1個回答
Adam助教
2022-04-07 16:18
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同學(xué)你好，
這題是說使用put call parity去計算公式中的K是多少。
P+S=C+Ke^(-rt).
第一句話其實就是傳達(dá)了兩個信息，一是：T=1，二是：目前的股價S0=40.96。
最后一句是說無風(fēng)險利率r=2%，問期權(quán)的執(zhí)行價格K是多少？
現(xiàn)在不知道的就是P和S，
而障礙期權(quán)有個特點，就是障礙價格相同的in和out加在一起就是普通的期權(quán)。
所以C=3.52+1.24=4.76.
P=2+1.01=3.01
所以：3.01+40.96=4.76+Ke^(-2%*1)，求解K就可以了
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