Gakki
2022-04-11 13:50R34的第16題為什么持有ETF,delta為1呢?
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1個回答
Johnny助教
2022-04-11 14:26
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同學(xué)你好,delta是標(biāo)的資產(chǎn)變動對于金融工具的影響。ETF是跟蹤GPX指數(shù)的,而股指的delta和股票一樣都是1。如果標(biāo)的資產(chǎn)為股指/ETF,那么期權(quán)的delta就是ETF的變動對于期權(quán)價格所帶來的變動;ETF的delta就是ETF的變動對于ETF的影響,自己對自己的影響那自然就是1了。所以標(biāo)的資產(chǎn)的delta就是1。
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