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2022-04-11 23:37老師這里怎么能確定long swap就是收固定付浮動呢,在r上升時虧錢呢
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1個回答
Adam助教
2022-04-12 17:15
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同學(xué)你好,因?yàn)檫@里是相對價(jià)值策略。
一個虧一個賺,才是“固定收益”。
short 國債,在利率上升的時候是盈利的。
long swap,如果是支固定收浮動,那么在利率上升時,也會是盈利的。
這就不叫相對價(jià)值策略了。所以long swap,是接收固定利率,支付浮動利率。
