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2022-04-13 22:07老師，這個(gè)圖，最開(kāi)始S和F的等式說(shuō)明是不具備套利機(jī)會(huì)的，后來(lái)當(dāng)r降為5%時(shí)，右邊括號(hào)內(nèi)的數(shù)小于1，計(jì)算出來(lái)應(yīng)該是等式右邊小于左邊，說(shuō)明S<F，存在正向套利吧，哪里理解不對(duì)呢？
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-04-14 12:02
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同學(xué)你好，你前面理解是對(duì)的。
dangr降為5%時(shí)，括號(hào)里的數(shù)小于1.
所以：42.47*小于1的數(shù)，得到的結(jié)果是小于42.47的【也就是新得到的F是小于42.47的】。
即F小于S
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