開同學
2022-04-15 01:42為什么前四年不違約,第五年違約的概率=前五年違約的概率-前四年違約的概率?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-15 10:40
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同學你好,這個實際上是第四門科目估值里面的信用風險的知識點,準確來說應該是前四年不違約且第五年違約的概率=前五年的累積違約概率-前四年的累積違約概率。前五年的累積違約概率-前四年的累積違約概率得到的是第五年的邊際違約概率,邊際違約概率是一個聯合概率,表示的就是前n年不違約且第n+1年違約的概率。這個記住就可以了,具體的話,估值會給大家介紹,或者等到二級才會更加深入的學習這個概念。
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