Bruce
2022-04-16 03:07請問老師，這兩個公式怎么來的，謝謝
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-18 17:50
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同學你好，一個公司出現(xiàn)違約與不違約兩種可能性相當于進行了一次伯努利試驗，對于伯努利分布而言E（A）=P（A），E（AB）=P（AB），V(X)=E(X^2 )[E(X)]^2=P(X)*(1-P(X))，而Cov(A,B)=E(AB)-E(A)E(B)=P（AB）-P（A）P（B）。
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