Kidd
2022-04-17 12:07Q52的A選項(xiàng),CDS spread為什么會(huì)下降?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-18 19:58
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同學(xué)你好,相關(guān)系數(shù)如果上升了,那么是不是就意味著,我購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)的資產(chǎn)違約了,那么我買(mǎi)的保險(xiǎn)違約的概率也是變大的,那么這個(gè)時(shí)候這個(gè)保險(xiǎn)于我來(lái)說(shuō)就沒(méi)有用了,因?yàn)樗谋Wo(hù)力度在相關(guān)系數(shù)上升的時(shí)候是越來(lái)越弱化的,所以保費(fèi)是下降的。
這里CDS spread相當(dāng)于保費(fèi),當(dāng)相關(guān)系數(shù)上升的時(shí)候,保費(fèi)會(huì)下降。
