Andy
2022-04-17 17:44老師好,如果題目的 default correlation 是 0.5, 那應(yīng)該如何計(jì)算 ?can show me the formula and answer please?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-18 13:21
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同學(xué)你好,F(xiàn)RM只要求default correlation=0和1的兩種情況,即要么看作是相互獨(dú)立的資產(chǎn),要么看作是同一個(gè)資產(chǎn)。其他違約相關(guān)系數(shù)分析起來(lái)很復(fù)雜,不在考試范圍內(nèi)。附圖是想種情況的做法,可以參考一下。
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