孟同學
2022-04-18 12:5912題為什么不包括確定目標收益呀？預算時不是要trade-off管理風險的成本和收益嗎
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-04-18 15:51
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
risk budgeting：公司應該花多少資源來管理風險，體現(xiàn)了風險和收益的權衡（例如風險高的項目可能有較高收益率，但是公司會考慮是否執(zhí)行這個項目），風險預算和確定收益目標沒有關系。
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追問
基礎課視頻里講risk management那一章第九分鐘左右，老師說的要衡量管理風險的成本和收益，這里的收益不是指題目中所說的收益目標嗎？那指的是什么呀
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追答
截圖中的收益：每單位風險獲得的收益，這是一個相對概念，企業(yè)應該選擇一個每單位風險獲得的收益最高的項目。
簡單舉例risk budgeting確定的是什么？
項目A的夏普比率比B高，此時公司應該優(yōu)先執(zhí)行A項目，而A項目最終獲得收益的絕對值不是risk budgeting確定的。
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