劉同學(xué)
2022-04-18 19:52這道題是怎么做呀
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-19 15:33
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這題很簡(jiǎn)單,回顧一下gamma的公式:Gamma= d?/ds。
也就是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng),所引起的?的變動(dòng)量。
標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)1,引起?變動(dòng):0.599-0.586=0.013
