2022-04-20 14:59為什么A B 兩個資產中的F1 F2是相等的
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-20 17:44
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同學你好,因為這道題就是利用兩個因子1和2分別計算A和B的收益率,就像CAPM模型一樣,用的都是同一個E(Rm),但是各個不同的組合對應的β值不一樣。這里設置了不同的β值實際上就是為了利用二元一次方程計算E(R1)與E(R2)的值是多少。
