阿同學(xué)
2022-04-22 02:03B和D我覺得意思很近似啊,D錯在哪里?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-22 11:17
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你好同學(xué),Vega是期權(quán)價格對波動率求導(dǎo)
所以我們所考慮的是波動率
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追問
D的large movement可以認(rèn)為也體現(xiàn)了波動率嗎?如果沒有B選項,可以認(rèn)為D選項是對的嗎
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追答
你好同學(xué),large movement在這里不可以
因為從定義出發(fā),Vega描述了資產(chǎn)組合價值相對于基礎(chǔ)資產(chǎn)波動率的變化率。
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回復(fù)吳珮瑤:D說的lagre movement不能體現(xiàn)波動率么?如果沒有B的話,D可以認(rèn)為是對的么?
