陳同學
2022-04-24 21:02請問這道題為什么不選最后一個?2.31%不是Rp-Rb 的均值嗎?2.31/2.1怎么就不對了呢?sigma(RP-RB)和tracking error有什么區(qū)別?
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1個回答
Adam助教
2022-04-25 17:02
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同學你好,
alpha的定義有兩個,對應(yīng)的IR就有兩個。
如果alpha是RP-RB,那么IR的分母就應(yīng)該是:RP-BR的標準差
如果alpha是回歸方程的截距,那么IR的分母就是回歸方程標準誤。
2.1%是回歸方程的標準誤。不是“RP-BR的標準差”
