開同學
2022-04-25 21:25為什么F ratio和$R^2$都會高呢
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-26 10:35
該回答已被題主采納
同學你好,這道題目考察的就是多重共線性的統(tǒng)計特征,判斷多重共線性的統(tǒng)計特征就是高R方,整體F檢驗顯著,單個t檢驗不顯著。
F檢驗和T檢驗都是顯著性的假設(shè),所以原假設(shè)都是系數(shù)是否為0,只不過區(qū)別在于F檢驗是多個或者整體系數(shù)同時為0,t檢驗是單個系數(shù)為0. 這里的partial slope coefficient指的就是單個或者個別系數(shù)估計量,也就是指T檢驗對應(yīng)的系數(shù)估計量得到的結(jié)果是不顯著的。
同時,R方比較高,說明模型整體具有比較好的解釋效力,但是顯著的t統(tǒng)計量又很少,說明單個變量又幾乎都沒有顯著解釋效力,這個就是典型的多重共線性的特征。
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊】鼓勵您和Jenny更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~
