賴同學(xué)
2022-04-28 06:34Q56，B選項(xiàng)Multicollinearity有點(diǎn)忘記了，能大致講一下嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-28 09:17
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同學(xué)你好，multicolinearity指的是多重共線性，多重共線性是指回歸模型中兩個或兩個以上的解釋變量存在高度相關(guān)性，但相關(guān)系數(shù)小于1，不完全多重共線性并不影響最小二乘法的使用，但是通過最小二乘法得到的回歸系數(shù)都是存在較大的偏差的，進(jìn)而影響模型的準(zhǔn)確性，也就無法讓系數(shù)估計(jì)量接近總體真實(shí)值。
它的統(tǒng)計(jì)特征是高F ratio，高R方，低t ratio，高F說明解釋變量整體是具有顯著解釋效力的，但是對于單個變量做假設(shè)檢驗(yàn)（t檢驗(yàn)）時，單個變量又都沒有解釋力度，而這種矛盾點(diǎn)就是來自于多重共線性, 由于多重共線性的存在，變量之間相互關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致變量系數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤增大（估計(jì)難度增大），所以t統(tǒng)計(jì)量的分母增大，那么相應(yīng)的t統(tǒng)計(jì)量算出來就比較小，會誤導(dǎo)做出參數(shù)為0的判斷，所以t是不顯著的。
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